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　　摩根大通量化策略师Antonin Delair、Meera Chandan和Kunj Padh在给客户的一封信中表 示，该行追踪的G-10、新兴市场和全球套利交易篮子的回报率自5月以来已下降约10%。跌势抹去了年初至今的回报，并大幅削减了2022年末以来累积的利润。

　　摩根大通团队写道，全球套利交易篮子的现货部分表明，75%的套利交易已平仓。他们重申，G-10套利交易剩下的时间不多了。

　　套利交易策略一直不稳几个月了。市场担心美联储会快速降息且日本央行升息幅度超出预期后，全球市场波动加剧，套利交易在过去一周受到重创。 

　　这些策略师表示，8月反弹的机会可能很小，这段期间央行的日程表比较清淡，波动性已经开始降温。

责任编辑：王永生